Крипто Ритм
Стоп 2% на нефти и на индексе — это два разных риска
Фиксированный стоп 2% по-разному работает на разных инструментах: в единицах ATR он даёт разный запас. По данным на 16–17 октября, ATR (14 дней) в процентах от цены: индекс Мосбиржи — 1,91%, золото — 2,00%, биткоин — 2,62%, Brent — 3,75%. Стоп 2% на Brent — это около 0,53 ATR, то есть меньше половины обычного дневного хода, на IMOEX — около 1,05 ATR.
Расчёт по волатильности меняет объём позиции. При депозите 1 млн ₽ и риске 1% (10 000 ₽) со стопом 1,5 ATR объём по IMOEX — около 349 тыс. ₽, по золоту — 333 тыс. ₽, по биткоину — 254 тыс. ₽, по Brent — 178 тыс. ₽. При фиксированном стопе 2% и том же риске объём был бы 500 тыс. ₽ на любом инструменте — по нефти почти втрое больше расчётного. ATR меняется в разы: у Brent 10,01% 8 апреля против 3,75% сейчас, у IMOEX пик 3,42% 20 июля.
#рискменеджмент #волатильность #ATR #биткоин #нефть Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал